一、 選擇權未平倉量掌握壓、撐變化 此外除了期貨未平倉存在方向的主控性外，很多人也常會透過學習各類技術分析法，欲求事先獲得行情的壓力、支撐處何位階，如此一來除可達到操作上的順勢而為道理外，甚至進一步亦可做到『看見未來』的不可能任務，然而問題來了，倘若技術分析當真可以完全預期，那麼又為何股市又廣泛流傳著『八二法則』的淘汰賽呢？
但『看見未來』當真為不可能任務嗎？看在筆者眼中，任何技術分析均有其盲點存在，但市場中唯有選擇權未平倉量可以有如獨孤九劍般的後發先制，然後掌握指數之壓力、支撐，而且說句更誇張的，其效用在經過多年的統計，甚至可達至『百分之百』之精準度，是故特別利用下列資訊說明分享，以期大家明暸後均可委善利用，以令操作可以精亦求精更上一層。
由以上表中資訊，大致可得以下二項結論：
(1) 指數波動存週期性：
在我們比較二年數據變化後，發現指數波動欲大幅脫離選擇權Max OI並非簡單的事，其中僅有2011/03/16當月指數高點-8874.5、低點-8070.52、而結算價處-8305與當時之賣權Max OI 8400序列相差較巨。除此之外，指數幾乎全面照本宣科，以序而進，故爾由此可得知原來指數波動實質與籌碼面習習相關，甚至其存在一個月一走勢(期貨合約月)之週期性。
(2) 選擇權壓、撐近100%：
如上述，指數除2011/03/16當月合約出現近百點之誤差外，其餘23個期貨合約分其走勢均如事先規劃般的如實演出。其中就如2011/01/19當月合約觀察，壓力處9100、支撐處8800，而當月高點9092.28點硬是不過9100，另支撐雖月份中曾一度跌破至8698.41點，但就結算價9083觀察，明顯後續多頭仍然取回優勢再度回站。同樣的再依2012/01/18當月合約觀察，壓力處7500、支撐處6500，而當月不論高點、低點或是結算價均落於區間之內，明顯其評估方式存在極度精準性，也就是說當大家可以善於應用此一模型評估指數區間，那麼接下去近壓不多、近撐不空，如此一來壓根子不需再耗時費神劃線算波，也再次驗證籌碼威力。
